Volatilidade Realizada Volatilidade Realizada Às vezes referida como a volatilidade histórica, este termo geralmente usado no contexto de derivativos. Embora a volatilidade implícita se refira à avaliação dos mercados da volatilidade futura, a volatilidade realizada mede o que realmente aconteceu no passado. A medida da volatilidade depende da situação particular. Por exemplo, pode-se calcular a volatilidade realizada para o mercado de ações em março de 2003, tomando o desvio padrão dos retornos diários nesse mês. Pode-se observar a volatilidade realizada entre as 10:00 da manhã e as 11:00 da manhã em 23 de junho de 2003, calculando o desvio padrão de retornos de um minuto. Volatilidade histórica Uma medida de estabilidade de segurança durante um determinado período de tempo. Embora existam várias maneiras de calculá-lo, a maneira mais comum é calcular o desvio médio do preço médio ao longo do período em que se deseja medir. A volatilidade histórica é freqüentemente comparada à volatilidade implícita para determinar se uma segurança está sobrevalorizada ou subvalorizada. Geralmente, os títulos com maior volatilidade histórica trazem mais riscos. Também é chamado de volatilidade realizada ou o desvio padrão. Veja também: Volatilidade. Link para esta página: Os 50 estoques com menor volatilidade realizada do Índice. A estratégia geralmente envolve a venda de opções para tirar proveito das discrepâncias na volatilidade implícita atual versus expectativas de volatilidade implícita ou realizada. Os estudos estão em associação com as diversas questões sobre o desenvolvimento do mercado de ações e otimização de portfólio, o nosso estudo identifica a diferença no índice de volatilidade do mercado emergente em termos de comportamento do índice de volatilidade à medida que a volatilidade esperada da volatilidade futura do mercado de ações futuro. Nas duas últimas semanas, a volatilidade percebida nos rendimentos alemães de 10 anos foi de 7. Em primeiro lugar, em paralelo com a minha análise anterior sobre a volatilidade realizada. Examino a relação entre os volumes de negociação e a chegada das notícias. Em palavras, a volatilidade inesperada no tempo t é calculada como a diferença entre a volatilidade realizada no tempo t e a volatilidade esperada do tempo t que foi prevista no tempo t-1. A volatilidade média realizada de uma U diversificada. A Figura 8 mostra que (i) a volatilidade realizada atingiu um nível anualizado de mais de 50% em 16 de março, que foi três vezes o percentil 90 de sua distribuição, e (ii) 1 semana implícita A volatilidade atingiu 22% em 17 de março. Ele permite aos usuários selecionar, construir e monitorar visualizações personalizadas dos mercados FX usando preços em tempo real, indicadores técnicos, análise de ação de preço, análise de alta demanda, matrizes de volatilidade implícitas e realizadas, cones de desvio padrão e uma Anfitrião de outras análises. Como a volatilidade percebida diminuiu significativamente desde a turbulência no início do ano, é justo manter a volatilidade de três meses, embora uma maior volatilidade mude a situação dramaticamente. A pesquisa encontrou consistentemente que Black-Scholes implicava volatilidade é um preditor condicionalmente tendencioso da volatilidade realizada em todos os mercados de ativos. A disponibilidade dos preços diários de mercado do petróleo bruto e o fato de os preços do petróleo exibirem flutuações substanciais no dia a dia tornam a volatilidade dos preços do petróleo refletida como medida natural de volatilidade (ver, e. Relatório Realizado O que é um Rendimento Realizado O rendimento alcançado é O retorno real obtido durante o período de detenção para um investimento e pode incluir dividendos. Pagamentos de juros e outras distribuições em dinheiro. O prazo pode ser aplicado a um título vendido antes de sua data de vencimento ou a uma garantia de pagamento de dividendos. O rendimento de títulos inclui os pagamentos de cupões recebidos durante o período de detenção, mais ou menos a variação no valor do investimento original, calculado anualmente. BREAKING DOWN Rendimento Realizado O rendimento realizado em investimentos com datas de vencimento provavelmente diferirá do O rendimento declarado até o vencimento na maioria das circunstâncias. Uma exceção ocorre quando uma obrigação é comprada e vendida pelo valor nominal, que também é o preço de resgate do vínculo Na maturidade. Por exemplo, uma obrigação com um cupom de 5 que é comprado e vendido ao valor nominal entrega um rendimento realizado de 5 para o período de retenção. O mesmo vínculo resgatado ao valor nominal quando amadurece entrega um rendimento até o vencimento de 5. Em todas as outras circunstâncias, os rendimentos realizados são calculados com base nos pagamentos recebidos e na variação do valor do principal em relação ao valor investido. Rendimento Realizado com Obrigações O rendimento realizado é o retorno total quando uma obrigação é vendida antes do vencimento. Por exemplo, um vínculo com vencimento em três anos com um cupom de 3 comprados ao valor nominal de 1.000 tem um rendimento até o vencimento de 3. Se o vínculo for vendido exatamente um ano após a compra em 960, a perda de principal é 4. O pagamento do cupom De 3 traz o rendimento realizado para negativo 1. Se o mesmo vínculo for vendido um ano depois em 1.020 para um ganho de 2 em principal, o rendimento realizado é aumentado para 5 devido ao pagamento de 3 cupões. Certificado antecipado de retirada de CD de investidores de depósito que liquidam antes da data de vencimento muitas vezes são cobrados uma penalidade. Em um CD de dois anos, a pena típica para retirada antecipada é de seis meses de interesse. Por exemplo, diga que um investidor que cobra um CD de dois anos pagando 1 após um ano acumula 1.000 de juros. A penalidade de seis meses equivale a 500. Após o pagamento da penalidade, as redes de investidores 500 em um ano para um rendimento realizado de 0,5. Fundos de renda fixa O cálculo para o rendimento realizado também se aplica aos fundos negociados em bolsa (ETF) e a outros veículos de investimento sem datas de vencimento. Por exemplo, um investidor que detém um ETF pagando 4 juros por exatamente dois anos e vende um ganho de 2 ganho 4 por ano. O ganho de principal é amortizado durante o período de detenção de dois anos para um ganho de 1 por ano, elevando o rendimento realizado a 5 por ano.
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